Допустим, у нас есть тактика, которая неплохо предсказывает направление движения рынка за период в несколько дней, например, тактика «пересечение ценой среднего». Однако, есть проблема — даже если в итоге прогноз оказывается верен, в процессе движения рынок может сходить в обратную сторону, причём несколько раз, с возвратами, и если открыть обычную линейную позицию, то такими «запилами» будет постоянно выбивать стопы.


Чтобы снять проблему со стопами, можно использовать не сам линейный актив, а опционы на него. Кстати, важный момент тут — это краткосрочность прогноза.

Выглядит это примерно так, на примере текущей ситуации на RI.

Сейчас цена 130500, около страйка 130.

Пусть наша базовая система предсказала рост, тогда мы покупаем СALL на текущем страйке (на деньгах, CALL-130) и продаём CALL на ближайшем страйке вверх, то есть CALL-135, то есть строим обычный бычий call-спрэд. Пока базовая система показывает сигнал на рост мы держим эту конструкцию.


( Читать дальше )